国债期货合约月份表示的是交割月份，也就是实物交割月份。国债期货月份为最近的三个季月，即3月、6月、9月和12月。最近的3个月分别被称为当前季度、下季度和远季度合约。
拓展知识：
国债期货是金融期货的一种，是一种先进的金融衍生品，在上世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为了满足投资者规避利率风险的需求而产生的。
1976年1月，美国第一个国债期货合约是由芝加哥商品交易所推出的90天国库券期货合约。在整个70年代后半期，短期利率期货是交易最活跃的国债期货。1982年5月，10年期国债期货问世。自那以后，美国国债期货的交易量飙升，占总交易量的一半以上。10年期国债期货的交易量从1995年的2527万手迅速增长到2011年的3.17亿手。
由于国债期货的推出对国债现货市场的发展是有要求的，即要求国债现货市场具有一定的规模和较强的流动性，所以世界上推出国债期货市场的国家并不多。