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股指期货与现货指数之间的无风险套利
例如:买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,现在市场价值为75万港元,对应于恒生指数15200点(恒指期货合约的乘数为50港元),比理论指数15124点高76点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后可收到5000元现金红利。 步骤1:卖出一张恒指期货合约,成交价位15200点,以6%的年利率贷款75万港元,买进相应的一揽子股票组合; 步骤…- 65
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股指期货套利是什么意思
针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。 股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数与现货指数会产生偏离,当这种偏离超出一定的范围时(无套利定价区间的上限和下限),就会产生套利机会。 利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利(Arbitrage),利用期货合…- 47
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套利模式主要分为哪几类
套利交易模式主要分为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。 股指期货套利 股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。 商品期货套利 与股指期货对冲类似,商品期货同样存在套利策略,在买入或卖出某种期货…- 16
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